Кафедра економіки підприємства

Прикладна економетрика (фінансових ринків) (англ.)

Метою викладання дисципліни є: надання майбутнім магістрам з економіки підприємства спеціальних знань з методології та інструментарію економетричного опису поведінки цінних паперів на світових фінансових ринках; поглиблення професійних знань англійської мови.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення цінних паперів і світових фінансових ринків, найважливіших світових бірж і фондових індексів, сучасної портфельної теорії, теорії управління портфелем облігацій, теорії оцінки опціонів, спеціальної термінології з економетрії фінансових ринків англійською мовою.

В результаті вивчення дисципліни магістр з економіки підприємства повинен знати: цінні папери і світові фінансові ринки; основні світові біржі та фондові індекси; портфельну теорію; теорію управління портфелем облігацій; теорію оцінки опціонів; спеціальну термінологію з економетрії фінансових ринків англійською мовою.

Підготовлений магістр з економіки підприємства повинен вміти: визначати параметри оптимального портфеля акцій та акцій і облігацій; визначати вартість та дохідність облігацій; оцінювати опціони.

Зміст дисципліни

Тема 1. Цінні папери та ринки.

Тема 2. Біржі та фондові індекси.

Тема 3. Економетричні моделі управління інвестиційним портфелем.

Тема 4. Економетричні моделі управління портфелем облігацій.

Тема 5. Економетричні моделі оцінки опціонів.

Рекомендована література:

1. Бронштейн Е.М. Основы финансовой математики: пособие. – Уфа: УГАТА, 2000. – 101 с.
2. Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан. Принципы инвестиций, 4-е издание: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 984 с.
3. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Essential of investments. Fourth Edition. – New York: Irvin, McGraw-Hill, 2001. – 982 p.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 7-е изд., испр. - М.: Дело, 2005. – 504 с.
5. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – XVI, 416 с.
6. Robert A. Haugen. Modern Investment Theory. Fourth Edition. – Prentice-Hall International, 1997. – 737 p.
7. John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Fourth Edition. – Prentice-Hall International, 2000. – 683 p.